Анотація: Робота присвячена питанням можливості застосування рядів Фур’є для аналізу часових рядів валютних котирувань у режимі реального часу. При використанні технічного аналізу стану валютних ринків коливання валютних котирувань, що відображені у графіках, мають дві складові. Перша складова — хвилі або тренди зростання або зниження, які змінюють один одного. Друга складова — це так званий «шум», незначні, у порівнянні з трендами, коливання, які можуть бути спричинені короткостроковими чинниками фундаментального характеру. Основою прийняття рішень на валютному ринку є аналіз трендових коливань валютних котирувань, але наявність шуму призводить до похибок у прогнозах, у результаті чого трейдери та інвестори мають збитки. Тому, в нашій роботі запропоновано коливання валютних котирувань порівнювати з цифровим сигналом, який має також дві складові — корисну частоту та шум. Одним з підходів до розв’язання даної проблеми ґрунтується на апараті цифрової обробки сигналів, а саме аналізі Фур’є, який складає основу багатьох методів, що застосовуються для визначення складових частот. У роботі наведено математичну модель і приклад програмного коду швидкого перетворення Фур’є на мові програмування MQL 4.

Проілюстровано результати роботи алгоритму швидкого перетворення Фур’є на часовому ряді валютних котирувань євро та долара США, а також на індексі відносної сили (RSI). Також у програмній реалізації було використано дискретне косинус-перетворення, дискретне синус-перетворення та дійсне дискретне перетворення Фур’є. Визначені особливості реалізації перетворення Фур’є у різних версіях мови програмування MQL.

Запропонований у роботі підхід до аналізу валютних котирувань і його програмна реалізація можуть бути використані в роботі автоматизованих біржових торгових систем як складова системи моніторингу ринку.